Zen i sztuka handlu

17 lutego 2021
Category: Rynku Forex
  • Dzielić
  • ĆwierkaćLinkedInSpis treści

    Jakie są najlepsze wskaźniki handlu na rynku Forex?

    Każdy inwestor na rynku Forex, który polega na analizie technicznej, zależy również od wskaźników technicznych swojego procesu handlowego. Nigdy nie spotkałem odnoszącego sukcesy tradera na rynku Forex, który nie używałby przynajmniej jednego wskaźnika.

    Tak więc, naturalnie, częstym pytaniem, jakie zadają nowi handlowcy, jest: jakie są najlepsze wskaźniki handlowe na rynku Forex?

    Cóż, prawda jest taka, że ​​nie ma „najlepszych, jeśli chodzi o handel. Każdy handlowiec jest inny i niektórzy handlowcy lepiej wykorzystują niektóre wskaźniki niż inne, a niektóre wskaźniki są lepiej dostosowane do określonych warunków rynkowych niż inne.

    Ale są pewne wskaźniki, które osobiście uznałem za wyraźnie skuteczne w rozwijaniu przewagi nad rynkami forex – które omówię w tym poście.

    Głównym problemem związanym z wyborem wskaźników, których należy użyć, jest to, że istnieją ich dosłownie tysiące, od bardzo pomocnych po wręcz okropne, a wiele z nich nie ma nawet zastosowania na rynkach forex.

    Skąd więc wiesz, od czego zacząć?

    W tym poście podzielę się tym, co uważam za trzy absolutnie najlepsze wskaźniki handlu na rynku Forex do wykorzystania w strategiach swingowych, a nawet dziennych – i dlaczego osobiście polegam na nich w moim własnym handlu.

    A co najlepsze? Oni wszyscy są za darmo do pobrania i używania na wszystkich platformach wykresów!

    1. Wskaźnik ATR

    Co to jest średni rzeczywisty wskaźnik zakresu?

    Numer jeden to łatwy wybór.

    To niesławny wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu. Używam tego wskaźnika w każdej rozwijanej przeze mnie strategii, aby zoptymalizować stop loss i docelowe miejsce docelowe.

    Wskaźnik ATR to wskaźnik techniczny, który oblicza średni zakres cen świec w danym okresie. Został zaprojektowany przez słynnego technika rynkowego J. Wellesa Wildera Jr.

    Jego głównym celem jest pomiar zmienności na rynkach. Ucząc się interpretować odczyt ATR, możesz nauczyć się obiektywnie określać zmienność rynku w praktyczny sposób.

    Pozwala to na stosunkowo łatwe dostosowanie strategii do wielu rynków i warunków rynkowych.

    Istnieje tylko kilka alternatyw dla umieszczenia Stop Loss bez stosowania ATR. Powszechnym jest użycie stałej kwoty pipsa, która jest niezwykle trudna do dostosowania i optymalizacji na wielu rynkach i warunkach handlowych.

    Innym jest zatrzymanie się po cenie, w której uważasz, że „wygląda najlepiej. Jest to również bardzo zły pomysł, ponieważ wtedy będziesz niespójny ze swoim umiejscowieniem stopu, co uniemożliwia zmierzenie i poprawę wydajności strategii w czasie.

    Na tym polega magia wskaźnika ATR.

    Ponieważ ATR daje ci miarę zmienności cen w jednostkach cenowych (pipsach), możesz go użyć do obliczenia stop loss i celów w łatwy, elastyczny i obiektywny sposób, który może drastycznie poprawić twoje wyniki na rynku Forex!

    Na marginesie, jeśli chcesz bardziej zaawansowany sposób stosowania wskaźnika ATR, możesz wypróbować mój wskaźnik ATR według czasu premium za darmo:

    Jak korzystać ze wskaźnika ATRJednym z największych problemów, jakie zwykle napotykają handlowcy detaliczni rozpoczynając działalność na rynkach forex, jest zbyt wąskie ustawienie zleceń stop loss.

    Korzystanie ze wskaźnika ATR to fantastyczny sposób na rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie obiektywnej reguły do ​​twojego planu handlowego na podstawie odczytu ATR.

    Na przykład, jeśli jesteś traderem opartym na strukturze, zajmującym się długą pozycją, użycie 1 ATR + stop poniżej poziomu wahań struktury może dać twojemu handlowi znacznie większą szansę na sukces, niż gdyby była mniejsza.


    Stop Loss Placement

    W powyższym przykładzie powodem, dla którego warto zająć pozycję długą, byłaby bycza świeca pochłaniająca tuż przy wsparciu.

    Wartość ATR w tym czasie wynosiła 0,0006 lub 6 pipsów, a odległość od zamknięcia obejmującej świecy do ostatniego wahania dołka wynosiła 4,2 pipsa.

    Dodając je do siebie, aby uzyskać stop loss na poziomie 10,2 pipsa, byłbyś bezpieczny przed knotem następnej świecy, który testowałby głębiej w poziomie wsparcia i eliminował każdego ze stop lossem mniejszym niż 1 ATR powyżej minimum.


    Trailing Stop Loss

    W tym przykładzie (który jest przykładem mojej osobistej strategii handlowej na rynku Forex) wykorzystaliśmy zlecenie trailing stop loss, aby zablokować zyski z otwartej transakcji.

    Za każdym razem, gdy rynek osiąga nowe minimum (czarne linie), śledzimy nasz stop loss o 1 ATR powyżej swing high poprzedzający wybicie (czerwone linie).

    W ten sposób pozwalamy rynkowi działać na naszą korzyść tak długo, jak to możliwe, jednocześnie blokując zyski, jednocześnie dając handlu wystarczająco dużo miejsca na oddychanie podczas zniesień.

    Korzystanie z tej metody jest fantastyczne do przechwytywania rynków o wysokim tempie i trendach, ponieważ masz gwarancję, że pozostaniesz na rynku do czasu odwrócenia trendu (w takim przypadku i tak chcemy wyjść poza rynek).

    Haczyk polega na tym, że czasami oddasz dużo otwartych zysków, więc najlepiej połączyć to podejście ze strategią wyjścia opartą na price action – na przykład możesz chcieć wymyślić powód do wyjścia, gdy cena jest blisko 78.000 zamiast pozwolić mu cofnąć się o 83 pipsy.

    Wszystkie podejścia do realizacji zysków mają swoje plusy i minusy, więc do Ciebie należy przeprowadzenie analizy historycznej i znalezienie metody, która będzie dla Ciebie wygodna. Nie ma „najlepszego sposobu na śledzenie Twojego Stop Loss, ale jest to jeden z najlepszych, jakie znam.


    Take Profit Placement

    W tym przykładzie używamy wartości ATR, aby ustawić nasze zlecenie take-profit po stałej cenie – 2x ATR poniżej naszej ceny wejścia.

    Największą zaletą tego podejścia jest to, że nie ma żadnej swobody związanej z wyjściem z transakcji. Gdy już jesteś w środku, wiesz, gdzie wychodzisz i nie ma wątpliwości, co powinieneś zrobić.

    Inną zaletą jest to, że opierasz swój ustalony cel na aktualnej zmienności rynku. Jeśli rynek jest w trendzie i ma za sobą impet, ruch o 2 ATR jest nie tylko możliwy, ale i prawdopodobny.

    Ten rodzaj strategii ustalonego celu jest fantastyczny dla początkujących traderów. Jest łatwy do testowania wstecznego i łatwy do wykonania. A mając tylko zysk 2: 1, możesz uciec z niższym współczynnikiem wygranych. Główną wadą jest to, że ograniczasz swoje zyski, co rzadko jest dobrym pomysłem w handlu na rynku Forex.

    Osobiście lubię używać kombinacji stałych celów i trailing stop celów. Otwieram dwie pozycje na setup z tym samym stop lossem, jedną z docelowym 1 ATR od mojego wejścia (1: 1RR), a drugą z trailing stop, jak w poprzednim przykładzie.

    Jest to technika, której nauczyłem się od mojego mentora handlowego Stevena Harta. Najlepiej sprawdza się w strategiach ze współczynnikiem wygranych powyżej 50%, ponieważ umożliwia przechwytywanie niewielkich wygranych, aby pokryć małe straty, czekając na większe wygrane.

    Zawsze powinieneś przeprowadzić własne testy, zanim zdecydujesz, które podejście zastosować. Jak powiedziałem w poprzednim przykładzie, wszystkie podejścia do realizacji zysków mają swoje wady i zalety.

    To od Ciebie zależy, czy zrównoważysz swoje metody ze swoją psychologią, aby opracować plan handlowy, który będziesz mógł wykonywać z pewnością i konsekwencją.

    Jakie są słabości ATR?Wszystkie wskaźniki mają słabe punkty.

    Główną słabością wskaźnika ATR jest to, że jest to dobrze znane narzędzie w branży handlowej, co oznacza, że ​​prawie wszyscy odnoszący sukcesy traderzy używają go w taki czy inny sposób, co oznacza, że ​​czasami można go wykorzystać.

    Polowanie na stop loss jest częstym problemem w handlu. Ale to nie twój broker to robi – to inni handlowcy i jest to całkowicie legalna i doskonale opłacalna strategia handlowa.

    Będą pewne sytuacje, w których użycie ATR do ustawienia stop loss spowoduje, że zostaniesz wykupiony tuż przed obrotem rynku w twoim początkowym kierunku.

    Tak naprawdę nie ma sposobu na obejście tego poza selektywnością podczas handlu (tj. Nie podczas sesji o niskiej płynności, kiedy duzi inwestorzy mogą znęcać się nad cenami), a także kreatywnością w stosowaniu ATR.

    Wszystkie strategie handlowe na rynku Forex nieuchronnie przyniosą straty, co jest przyczyną dobrego zarządzania ryzykiem – ale mogę zagwarantować, że ten problem będzie znacznie gorszy, jeśli użyjesz mniej niż 1 ATR odległości stop, szczególnie w ramach czasowych w ciągu dnia.

    Wielu traderów używa pojedynczej wartości ATR powyżej wahań szczytów / dołków, ale możesz użyć dowolnego mnożnika, który lubisz w zależności od ram czasowych – 0,5x, 1,5x ATR, 2x ATR, a nawet 3x ATR, co może być konieczne w niektórych niższych ramach czasowych, takich jak Wykresy 5-minutowe.

    Po prostu upewnij się, że najpierw przetestujesz swoją strategię na danych historycznych, aby upewnić się, że jakiekolwiek zatrzymanie ATR, którego używasz, zwiększa twoją przewagę, zamiast ją sabotować.

    Jak działa formuła ATR?Uważam, że ważne jest, aby wszyscy inwestorzy mieli przynajmniej podstawową wiedzę na temat tego, jak działają ich wskaźniki i jaki był ich zamierzony cel w momencie ich konceptualizacji.

    ATR był początkowo przeznaczony do handlu kontraktami futures na rynkach towarowych.

    W przypadku kontraktów terminowych rynek ma zamknięcie i otwarcie każdego dnia, co może skutkować lukami cenowymi. Dlatego J. Welles Wilder Jr. zaprojektował formułę ATR, aby to uwzględnić.

    Wartość ATR jest określana przez maksymalny wynik następujących trzech obliczeń:

    • Aktualny wysoki minus bieżący niski
    • Bezwzględna wartość bieżącego maksimum minus poprzednie zamknięcieBezwzględna wartość bieżącego minimum minus poprzednie zamknięcieNiezależnie od tego, które z tych trzech obliczeń wypadnie najwyżej, to jest Twój ATR dla danej świecy.

      Po obliczeniu tej wartości dla słupków historycznych bieżąca wartość ATR jest zwykle określana przez 14-okresową średnią ruchomą tych wartości. Zatem wartość ATR, którą widzisz na ekranie wskaźnika, jest średnią z ostatnich 14 wartości ATR.

      Oznacza to, że gdy rynki rozszerzają się i kurczą, ten odczyt zmienności dostosuje się do zmiany zakresów cen świec.


      Wzór skryptu sosnowego

      Ale możesz użyć:

      2. Wskaźnik RSI

      Co to jest wskaźnik siły względnej?

      Wskaźnik RSI wywołuje wiele błędów w społeczności handlowej na rynku Forex ze strony niektórych inwestorów na rynku Forex, ale uważam, że jest to całkiem przydatne narzędzie, jeśli używasz go odpowiednio. Większość inwestorów na rynku Forex tego nie robi.

      Jeśli rozumiesz matematyczną formułę RSI, zrozumiesz, dlaczego jest to przydatne narzędzie dla niektórych stylów handlu na rynku Forex (a także jakie są jego ograniczenia). Został stworzony przez tego samego faceta, który stworzył wskaźnik ATR – J. Welles Wilder Jr.

      Ale przede wszystkim czym jest wskaźnik RSI i dlaczego został stworzony?

      Jest to wskaźnik oscylatora, co oznacza, że ​​może emitować wartości z zakresu od 0 do 100. Pierwotnie został zaprojektowany do celów obrotu akcjami w celu obiektywnego określenia dynamiki cen w celu określenia warunków wykupienia i wyprzedania.

      Wysoka wartość RSI oznacza, że ​​wiele ostatnich świec było byczych, podczas gdy niska wartość RSI oznacza, że ​​większość ostatnich świec była niedźwiedzi.

      Tradycyjnie, jeśli RSI (w 14-okresowym przedziale dziennym) osiągnął wartość 70, wówczas rynek byłby uważany za „wykupiony i wymagający korekty – podobnie, gdy rynek był „wyprzedany przy 30.

      Na rynku Forex jest używany nieco inaczej. Na rynku Forex mądrym pomysłem jest zapomnienie o pojęciu „wykupienia i „wyprzedania. W przeciwieństwie do akcji i tradycyjnych rynków, waluty mogą i będą wykonywać ruchy, które są sprzeczne z prawami fizyki rynkowej – chociaż akcje też czasami to robią.

      Ale ilekroć nastąpi dramatyczna zmiana w fundamentach, cyklach lub ogólnych warunkach globalnego rynku, niektóre waluty wejdą na terytorium wyprzedane i wykupione na długi czas, co spowoduje łzawienie oczu.

      Więc jeśli inwestorzy na rynku Forex nie mogą używać RSI do określania, kiedy rynki są wymagalne do wycofania, to do czego mogą go użyć?

      Jak korzystać ze wskaźnika RSINajskuteczniejszym sposobem wykorzystania wskaźnika RSI w handlu na rynku Forex jest wykrycie rozbieżności pędu – szczególnie w ramach czasowych handlu śróddziennego.

      Może się to wydawać skomplikowane, jeśli jesteś nowy w handlu na rynku Forex, ale doświadczeni inwestorzy dokładnie wiedzą, o czym mówię. Nie bez powodu dywergencja RSI jest częstym filtrem handlowym – działa.

      Nie jest to magiczny wskaźnik, który nigdy nie straci Twoich transakcji. W rzeczywistości, ponieważ jest on zwykle używany do wybierania szczytów i dołków (co jest stylem handlu przeciwstawnego), nowym traderom może być dość trudno opanować.

      Ale gdy masz już doświadczenie w opracowywaniu strategii i skutecznym analizowaniu działań cenowych, RSI może być wykorzystany do opracowania konsekwentnie zyskownych strategii handlowych z prawidłową aplikacją w odpowiednich warunkach rynkowych.

      Być może moim ulubionym zastosowaniem dywergencji RSI są podwójne wierzchołki i podwójne dna, które występują w pobliżu głównej struktury.


      Niedźwiedzia dywergencja RSI

      W powyższym przykładzie mamy podwójny szczyt, który wystąpił w pobliżu głównego poziomu oporu w wyższych ramach czasowych, po którym następuje niedźwiedziowa świeca objęciem (potwierdzająca niepowodzenie cen).

      Mamy też dywergencję na RSI. Zauważ, że kiedy nastąpił pierwszy szczyt, RSI przekroczył 70 (tradycyjny odczyt „wykupienia). To jeszcze nic dla nas nie znaczy.

      Ale kiedy otrzymamy drugi szczyt, który nie udaje się dokładnie w tej samej cenie, co pierwszy szczyt, nie otrzymujemy równego lub wyższego odczytu wskaźnika RSI.

      W rzeczywistości otrzymujemy znacznie niższy odczyt, który mówi nam, że pęd prowadzący do tego drugiego szczytu nie był tak silny jak pierwszy, co jest wskazówką, że być może kupujący są wyczerpani na tym poziomie.

      Więc używając prostego wzoru price action, aby potwierdzić naszą tezę (w tym przypadku świeca pochłaniająca niedźwiedzie), idziemy krótko.

      Za pomocą wskaźnika ATR umieszczamy 1 przystanek ATR powyżej pierwszego szczytu i umieszczamy nasz cel na najbliższym głównym poziomie wsparcia. Zwycięski handel.

      Oczywiście jest to doskonały przykład, ale jeśli przejrzysz dane historyczne i przetestujesz tę strategię z odpowiednimi regułami i warunkami, znajdziesz z nią przewagę.


      Byczy dywergencja RSI

      Oto bardziej tradycyjny przykład regularnej dywergencji RSI.

      W tym przykładzie cena wykonała impulsywny ruch w dół i mocno wyprzedała RSI, ale potem, gdy cena przewróciła się i osiągnęła kolejny niższy dołek, RSI nie osiągnął niższego dołka ani równego dołka.

      Może to być konfiguracja przeciwdziałająca trendowi, która sygnalizuje potencjalne wyczerpanie cen. Poleciłbym zachować szczególną ostrożność przy tych konfiguracjach (osobiście handlowałbym tymi konfiguracjami tylko w pobliżu głównych poziomów wsparcia).

      Ale może to być opłacalne podejście do handlu przeciwdziałającego trendowi, jeśli jest używane właściwie i dyskretnie. Nie polecałbym tej strategii nowym traderom, ale doświadczeni traderzy powinni zdecydowanie eksperymentować z dywergencją RSI.


      Ukryta dywergencja RSI

      Powyższe przykłady to oba przypadki regularnej dywergencji, w której cena osiąga równie wysoki lub wyższy szczyt, ale RSI wyznacza niższy dołek (lub odwrotnie w przypadku byczej dywergencji).

      Istnieje inna, mniej znana wersja dywergencji RSI, która może być również wykorzystywana do tworzenia dochodowych strategii handlowych, i nazywa się to dywergencją ukrytą.

      Ukryta dywergencja nazywana jest „ukrytą dywergencją, ponieważ jest rzadkim zjawiskiem i może być trudna do wykrycia.

      Byczy ukryta dywergencja charakteryzuje się spadkiem ceny, a następnie wzrostem ceny, a następnie podczas zniesienia cena osiąga wyższy dołek, ale RSI drukuje niższy dołek.

      Odwrotnie jest w przypadku niedźwiedziej ukrytej dywergencji. Cena rośnie, a następnie spada, a następnie podczas zniesienia cena osiąga niższy wzrost, ale RSI drukuje wyższą górę .

      W przypadku byczej ukrytej dywergencji oznacza to, że trend jest zwyżkowy (cena osiąga wyższe dołki), ale pozycje longs spanikowały i sprzedały zbyt wiele bzdur – stwarzając potencjalną możliwość kupna kapitulacji w celu agresywnej kontynuacji trendu kupujących.

      Niedźwiedzia ukryta dywergencja mówi ci, że trend jest niedźwiedzi (cena obniża szczyty), ale kupujący stali się trochę żywiołowi, a FOMO wywołało szał kupowania – tworząc doskonałą okazję do zwarcia dla agresywnych sprzedawców kontynuujących trend.

      Jakie są słabości RSI?Jak wszystkie wskaźniki, RSI ma wiele słabych punktów, jeśli nie zastosujesz go odpowiednio.

      Oczywistym grzechem handlowym jest wykorzystanie go jako sygnału wykupienia i wyprzedania. Jeśli użyjesz go do sprzedaży, gdy RSI brzmi jako „wykupiony, stracisz pieniądze (podobnie jak w przypadku długich transakcji, gdy zostanie to „wyprzedane).

      Bardziej subtelna słabość związana z dywergencją RSI polega na tym, że jest to zazwyczaj sygnał przeciwny do trendu lub przynajmniej sygnał kontr-momentum. Można znaleźć sytuacje, w których dywergencja RSI występuje podczas kontynuacji trendu, ale jest to rzadkie.

      Najczęściej ta konfiguracja opiera się na handlu w perspektywie średnioterminowej, co utrudnia niektórym osobom efektywny handel. Dlatego konieczne jest uwzględnienie dodatkowych filtrów, takich jak wyższa struktura ram czasowych, aby zwiększyć jego dokładność.

      Będą chwile, kiedy dywergencja RSI nie powiedzie się i cena wejdzie w konsolidację lub utworzy wzór flagi przed pójściem wyżej (lub niżej w przypadku byczych ustawień dywergencji). Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii, dywergencja RSI nie jest niezawodną metodą handlową.

      Tutaj do gry wkracza dobre zarządzanie ryzykiem.

      Ale używając RSI możemy obiektywnie zdefiniować, co oznacza „słabszy i „silniejszy momentum, co jest niezwykle cenne przy tworzeniu opartych na regułach strategii price action.

      Jak działa formuła RSI?Formuła RSI ma na celu obiektywne wskazanie wielkości obecnego tempa cen.

      Jest to wskaźnik oscylatora, co oznacza, że ​​wartość, którą generuje, jest ograniczona od 0 do 100, gdzie 0 reprezentuje skrajny niedźwiedź, a 100 oznacza skrajną byczość.

      Odczyt 0 lub 100 jest wyjątkowo mało prawdopodobny. Musiałoby to oznaczać, że ostatnia akcja cenowa była całkowicie niedźwiedzi lub zwyżkowa, bez śladu słabości, co jest wysoce nieprawdopodobne, aby kiedykolwiek wystąpiło.

      Nigdy osobiście nie widziałem, aby odczyt RSI osiągnął 0 lub 100, ale widziałem, jak niektóre rynki są dość blisko. Bitcoin osiągnął odczyt RSI 93 na szczycie swojej bańki w 2017 roku, jeśli to daje wskazówkę, jak ekstremalne byłoby 100.

      Obliczenie wartości RSI jest obliczeniem dwuetapowym:


      Wzór skryptu sosnowego

      3. Wykładnicza średnia krocząca

      Co to jest wskaźnik EMA?

      Wskaźnik wykładniczej średniej kroczącej to kolejne często niezrozumiane narzędzie wśród traderów forex.

      Nie martw się – nie powiem ci, że zwrotnice ze średnią ruchomą są dobrym sposobem na handel. Ale ja mam zamiar powiedzieć, dlaczego używam EMA jako część podpisu mojego Toolkit.

      Jak sama nazwa wskazuje, wykładnicza średnia krocząca to kolejna marka średniej ruchomej. Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących – proste średnie kroczące, wygładzone średnie kroczące, liniowe ważone itp….

      Prawdopodobnie są dziesiątki innych, o których nigdy nie słyszałem. Więc który z nich jest najlepszy?

      Odpowiedź brzmi: to nie ma znaczenia. Wszystkie są opóźnionymi wskaźnikami, więc to, jak ich użyjesz, będzie miało znaczenie, a nie to, który z nich użyjesz.

      Osobiście wybieram wykładniczą średnią kroczącą, ponieważ podoba mi się sposób, w jaki jest ona ważona, aby nadać priorytet ostatniej akcji cenowej nad starą.

      Podobnie jak wskaźnik ATR, wskaźnik EMA jest średnią ruchomą, która dostosowuje się do zmienności rynku (lub przynajmniej próbuje). Wartość EMA jest obliczana poprzez uśrednienie ceny zamknięcia ostatnich X świec (przy jednoczesnym nadaniu dodatkowej wagi ostatniej akcji cenowej).

      Wprawdzie ma wiele słabych punktów, które szczegółowo opiszę poniżej, ale nie bez powodu ma również swoje miejsce na tej liście.

      Jak korzystać z wykładniczej średniej kroczącejIstnieje wiele sposobów wykorzystania EMA do tworzenia dochodowych strategii handlowych na rynku Forex, ale moim ulubionym jest łączenie EMA jako filtra trendu i pędu z prostą akcją cenową i wzorami świecowymi.

      To potężna strategia, której nauczyłem się od mojego mentora Stevena Harta. Oto demonstracja odmiany strategii, której używam:

      Moja osobista strategia handlu wahadłowego w ciągu dnia i kontynuacji trendu wykorzystuje 50-okresową EMA i pochłaniające świece jako sygnały wejściowe. Jest w tym trochę więcej, ale to jest sedno tego.

      Oto kilka przykładów, w jaki sposób można wykorzystać wskaźnik wykładniczej średniej kroczącej w połączeniu z prostymi wzorami świecowymi, aby stworzyć zyskowną strategię handlową na rynku Forex.


      Konfiguracje kontynuacji trendów

      Czekając, aż cena przebije się poniżej 50-EMA z impulsywnym ruchem, a następnie czekając na ogniskową świecę po cofnięciu (która pozostaje poniżej EMA), możemy wykorzystać możliwości kontynuacji trendu o wysokim prawdopodobieństwie.

      Zauważ, że używam również stop loss 1 ATR dla tej konfiguracji. Dlatego wskaźnik ATR jest numerem jeden na tej liście. Jest nieoceniony przy tworzeniu strategii.

      Oczywiście strategia ta musi obejmować znacznie więcej niż zwykłe zwarcie świec pochłaniających poniżej EMA, aby była opłacalna. Aby znaleźć opłacalne podejście, trzeba będzie samodzielnie przetestować różne zasady i warunki.

      Kurs EAP Stevena Harta uczy, jak zastosować wszystkie te wskaźniki z zyskiem w strategiach opartych na regułach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na jego stronę internetową, klikając tutaj.

      Bycza wersja tej konfiguracji jest identyczna z wersją niedźwiedzia. Poczekaj na pochłoniętą świecę nad EMA i użyj ATR, aby ustawić swoje stopnie i cele.

      Ta strategia działa zarówno z trailing stop, jak i ze stałym celem, chociaż będziesz musiał wymyślić własne reguły price action i warunki, aby określić, kiedy odstawić na bok.


      Trailing Stop Loss

      Wykładnicza średnia krocząca może być również używana jako trailing stop.

      Możesz ustawić stop loss na rzeczywistą wartość EMA, prześledzić x ATR powyżej / poniżej wartości EMA lub poczekać, aż świeca zamknie się powyżej lub poniżej wartości EMA.

      Wszystkie te podejścia mają swoje wady i zalety. Osobiście, gdybym zastosował to podejście, prawdopodobnie zdecydowałbym się poczekać, aż świeca zamknie się powyżej / poniżej EMA.

      Powodem, dla którego bym to zrobił, jest to, że często EMA może działać jako dynamiczne wsparcie i opór, co oznacza, że ​​cena może przetestować ją kilka razy, zanim zmieni kierunek.

      Czekając, aż świeca zamknie się poza EMA, możesz z większą dokładnością potwierdzić, że nie udało się wesprzeć ceny na Twoją korzyść i dlatego jest to dobry moment na wyjście z handlu.

      Główna wada tego podejścia jest oczywista: ryzykujesz rezygnację z wielu otwartych zysków, jeśli poczekasz, aż cena powróci do EMA. Ale dzięki kreatywności w zakresie reguł i dostosowaniu długości EMA może to być realny sposób ochrony otwartych zysków.

      Na przykład może to być świetne podejście do strategii podążających za trendami, w których nie masz nic przeciwko rezygnacji z kawałka otwartych zysków, jeśli oznacza to większą szansę na złapanie więcej długoterminowego ruchu.


      Filtr trendów i odchyleń

      Innym świetnym sposobem wykorzystania wskaźnika EMA jest filtr trendu. Jeśli dzienna cena świecy jest powyżej 200-EMA lub poniżej niej, jest to zazwyczaj dobry znak, że ogólny trend jest zwyżkowy lub niedźwiedzi.

      W powyższym przykładzie AUD / JPY znajdował się w okresie wahań od początku 2019 roku. Nowym traderom może być trudno wiedzieć, w którą stronę prawdopodobnie pójdzie cena.

      Po umieszczeniu na wykresie wykładniczej średniej kroczącej z 200 okresów, obraz staje się znacznie wyraźniejszy.

      Dopóki cena dzienna nie może zamknąć się i utrzymać powyżej 200 EMA, istnieje większa szansa, że ​​długoterminowy trend będzie kontynuował spadki niż odwrócenie się w górę.

      Podobnie, jeśli cena wróci powyżej 200 EMA i utrzyma się powyżej niej przez przyzwoity okres, istnieje większa szansa, że ​​wzrośnie wyżej niż niżej tak długo, jak to ma miejsce.

      Jest to przydatne dla nowych handlowców do wykorzystania jako filtru odchylenia w transakcjach swingowych i intraday, a także w strategiach podążania za trendami opartymi na regułach.

      Większość traderów używających tego wskaźnika jako filtra trendu szukałaby tylko krótkich setupów na tej parze, dopóki cena nie wróci powyżej 200 EMA.

      Można to zastosować również do niższych ram czasowych. Średnia krocząca z 200 okresów może działać jako potężna dynamiczna strefa wsparcia i oporu oraz efektywne odchylenie kierunkowe we wszystkich ramach czasowych.

      Należy tylko pamiętać, że im dłuższy okres średniej ruchomej, tym gorsze będzie opóźnienie w ostatniej akcji cenowej. Czasami przyniesie to korzyści Twojemu handlowi, a czasami zaszkodzi, dlatego ważne jest, aby być w pełni świadomym tego, jak go używasz.

      Jeśli jesteś ciekawy, jakich wskaźników używam w tych przykładach, możesz znaleźć mój bezpłatny wskaźnik wycofania TradingView tutaj i moją kolorową EMA tutaj.

      Jakie są słabości EMA?Zdecydowanie największą słabością wszystkich średnich kroczących jest to, że jest to wskaźnik opóźniony.

      Jest to średnia ze słupków historycznych, co oznacza, że ​​obecna akcja cenowa ma bardzo niewielki wpływ na jej wartość, a wiele może się wydarzyć w krótkim czasie, co może trochę potrwać.

      Wykładnicza średnia krocząca próbuje to częściowo nadrobić, ważąc ostatnią akcję cenową, która ma większe znaczenie niż stara akcja cenowa.

      Oznacza to, że jest bardziej reaktywny na duże ruchy cen i będzie miał tendencję do zbliżania się do ceny bliżej niż większość innych średnich kroczących. Oznacza to również, że jest bardziej podatny na hałas na niestabilnych rynkach, ale niestabilne rynki i tak nie nadają się do strategii średniej ruchomej.

      Dlatego lubię łączyć to z zasadami price action i tradycyjną analizą techniczną. Łącząc analizę trendów, struktury i świec z analizą EMA, możesz tworzyć obiektywne reguły strategii kontynuacji trendu z przewagą.

      Największą zaletą EMA jest to, że można jej użyć do obiektywnego zdefiniowania trendu. Jeśli cena jest wyższa, możesz szukać tylko długich pozycji. Jeśli cena jest niższa, możesz szukać tylko szortów.

      Czasami działa również jako dynamiczna strefa wsparcia lub oporu i możesz to wykorzystać na swoją korzyść (na przykład umieszczając stop loss lub trailing stop w pewnej odległości za EMA – być może w oparciu o ATR).

      Ale te mocne strony należy pogodzić z faktem, że wszystkie MA są wskaźnikami opóźnionymi i będzie wiele razy, kiedy dadzą ci sygnały, które spowodują, że zostaniesz złapany po złej stronie odwrócenia lub twoje stopery trailing dają dużo otwartego zysku .

      Być może największą słabością EMA jest to, że wymaga sporej subiektywności i dyskrecji, aby wiedzieć, kiedy jej używać, a kiedy nie .

      Ale większość wskaźników ma tę wspólną cechę, więc nie jestem pewien, czy jest to słabość tak bardzo, jak cecha wszystkich technicznych wskaźników handlowych.

      Jak działa formuła EMA?Wykładnicza lub wykładniczo ważona średnia krocząca jest bardzo podobna do formuły ważonej średniej kroczącej, która również nadaje priorytet ostatnim danym cenowym w stosunku do starych danych.

      Główna różnica w stosunku do EMA polega na tym, że przykłada jeszcze większą wagę do najnowszych danych cenowych w sposób wykładniczy zamiast liniowego, jak WMA.

      Obliczanie EMA obejmuje trzy kroki. Oto wzór na 5-okresową EMA:


      Wzór skryptu sosnowego

      Wniosek

      Jak w przypadku wszystkich umiejętności życiowych – jeśli wiesz, jak prawidłowo stosować swoje narzędzia, możesz zdziałać cuda.

      Ale jeśli niewłaściwie ich użyjesz, prawdopodobnie będziesz winić narzędzia, zanim uznasz, że możesz je nieprawidłowo stosować.

      Byłby to błąd, ponieważ ja i wielu innych traderów odkryliśmy, że wszystkie te trzy wskaźniki, użyte w połączeniu ze sobą i z podstawowymi filtrami price action, mogą być wykorzystane do znalezienia przewagi na rynkach.

      Wskaźnik ATR jest nieoceniony w dostosowywaniu przystanków i celów strategii, aby uwzględnić ekspansję i kurczenie się zmienności rynku Forex, która podlega ciągłym zmianom.

      Wskaźnik RSI jest znany jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania.

      Ale jak widać powyżej, przy odrobinie kreatywności i zrozumieniu, w jaki sposób formuła przedstawia dynamikę cen, możesz celowo dopasować ją do skutecznego filtra konfiguracji, aby poprawić dokładność.

      Jeśli chodzi o średnie kroczące, nie sądzę, żebym musiał wspominać o tragicznej reputacji, jaką mają jako sygnały zwrotnicy. Jak widać, używam ich w różny sposób i uważam je za niezwykle cenne.

      Dla mnie średnia ruchoma to tylko sposób na obiektywną ocenę tempa. Jeśli cena jest powyżej EMA, to w zależności od tego, jak daleko jest od średniej, daje mi to punkt odniesienia w stosunku do niedawnej przeszłości.

      Połączenie tych informacji ze strategiami price action jest skutecznym sposobem na zdobycie przewagi na rynkach.

      To tylko kilka przykładów prostych wskaźników i konfiguracji, które okazały się skuteczne na rynkach forex. Jest o wiele więcej, które równie dobrze wykonują swoją pracę.

      Ale ja znam te trzy najlepiej i działają na mnie, dlatego je wybrałem.

      Wykonuj własne testy i badania, a przy odrobinie kreatywności (i dyscypliny) nigdy nie wiesz, co możesz znaleźć.

      Zawsze szanuj, że akcja cenowa jest najważniejsza, ale pamiętaj również, że właściwa kombinacja wskaźników może zwiększyć Twoją przewagę na wiele nieocenionych sposobów.

      Moje wskaźniki niestandardowe

      Stworzyłem kilka wskaźników TradingView przy użyciu Pine Script, aby pomóc w moim procesie handlowym. Oto lista bezpłatnych narzędzi, które stworzyłem, a które dotyczą tego postu:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy